R 量化分析套件 - quantmod, TTR

初開始研究程式交易大部分的人都會嘗試量化分析, 像是 KD 指標、5 日均線、20 日均線等等的量化分析指標,之後根據量化指標進行歸納進而整理出一套交易邏輯。在 R 中也有完整的量化分析套件 - quantmod, TTR。quantmod 為下載財務資料的套件;TTR 為計算各種量化指標的套件。今天要來介紹這兩個套件。

R 套件: 下載財務資料 quantmod

quantmod 是 R 的套件,最方便的就屬於使用一個函數就能下載來自 yahoo finance, google finance 的資料,不過因為是免費資料,所以有時候可能會有資料缺漏的狀況,這點在進行分析前要特別注意的地方。其中 quantmod 不單純只有下載資料的功能,還具有繪製精美的 K 線圖等功能,也是 quantmod 套件的一大特色。

R 套件: 量化分析工具 TTR

TTR 可以算是 quantmod 的專武,TTR 包含絕大多數有名的量化分析指標,在這個套件中都可以找到相對應的函數,R 的使用者可以直接使用,配合 quantmod 所下載的資料一並進行分析可以進行分析圖的整合,讓分析時更加方便。

R 實作

在這裡示範抓台灣的大立光股價,然後繪製 K 線圖,然後在圖表上加上布林通道與 RSI 指標。

install.packages("quantmod")
install.packages("TTR")
library(quantmod)
library(TTR)

getSymbols("3008.TW", from="2010-1-1")
dim(`3008.TW`)
summary(`3008.TW`)

chartSeries(`3008.TW`)

Rplot13

addBBands()
addRSI()

Rplot14
rsi <- RSI(na.omit(Cl(`3008.TW`)))
head(rsi)

                EMA
2017-10-30 54.98289
2017-10-31 54.35138
2017-11-01 56.67363
2017-11-02 56.43580
2017-11-03 63.38573
2017-11-06 58.15242

結論

quantmod, TTR 都是特別為分析財務類型資料的工具,並且是免費的軟體,有興趣程式交易的大家不仿可以先從這裡入門,執行一段時候後有不錯的成績,再進場會比較好。

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