台指期三大法人資料與跟單交易分析(三)

繼上次的文章三大法人資料與跟單交易分析(二),是根據混和三大法人資料來做交易的,但還沒有考慮到停損停利,因為每天的台指期可能變動正負三百以上,自期交所開放三大法人資料以來,一天的最高價格最高超過該天開盤價424點,最低價格最低低於該天開盤價599點,所以在當沖策略當中應該要做好停損停利點,否則會有斷頭的風險。

為了要計算停損停利點,小編特別使用移動式回測法來做最佳停損停利,且最佳停損停利都是依照多空來分,多單的停損停利點與空單的停損停利點是不同的。實際的做法是,若判斷該天為多單交易日,則其停損停利點就是利用過去所有多單交易日資料來最佳化的停損停利點,依此類推,若判斷該天為空單交易日,則其停損停利點就是利用過去所有空單交易日資料來最佳化的停損停利點。停損停利範圍設定在正負200之間。

計算了63種三大法人混和指標後,取其中績效最好的組合是三大法人淨買入的組合而與淨未平倉量無關。在最佳停損停利圖中,正數值代表停利點,負數值代表停損點。由下圖可以知道,最佳的停利點不管多單還是空單幾乎都到達了設定的最大值200,而最佳的停損點在多單是在50左右跳動,而空單的最佳停損點是在100左右跳動。

Rplot

Rplot01

最後附上累積績效走勢圖。

Rplot03

Rplot02

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s