台指期三大法人資料與跟單交易分析(二)

繼上次的文章台指期三大法人資料與跟單交易分析(一),其中的跟單交易發現跟隨著外資的淨買入做單有較好的績效,但其他的三大法人資料就沒有用了嗎?混和著其他資料是否能夠增加報酬,另外還有每天的跟單是在開盤價進場,收盤價出場,其中的震盪可能會很大,一般投資者不一定可以承受一天一兩百點的變動,所以還需要加上停損停利。

今天小編主要要講混和三大法人資料作的跟單交易。只考慮三大法人( dealer, foreign, trust )的淨買入( net )與淨未平倉量(net.oi),共6個變數,每個變數都有選擇與不選擇兩個選項,所以2的6次方種組合,再扣掉全部都不選共有63種組合。

以其中一個組合外資淨買入(foreign.net)與外資淨未平倉量(foreign.net.oi)來當範例,若今天台指期收盤後,從期交所下載三大法人資料,發現foreign.net 為 -3000,foreign.net.oi 為 10000,再依照 foreign.net 為負數且 foreign.net.oi 為正數找出過去所有相同三大法人資料狀況的交易日,並在其隔天做模擬多單,若其模擬多單績效為正,則在明天做多單,反之空單,並在收盤時平倉。

最後以2008年4月至2017年3月回測結果找出63種組合中績效最好的組合是三大法人的淨買入(foreign.net , dealer.net, trust.net) 的組合。

Rplot.png

最後附上所有組合的回測績效。

Image 1.jpg

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