台指期三大法人盤後資訊分析

繼上次的台指期的籌碼面交易,在2014年2月至2017年1月確實有正的績效,這一次想用一些資料探勘的方法找出是否隔天的漲跌與今天的三大法人留倉資訊有關並且提高交易績效。資料是在台指期下載三年的三大法人資料後,再經過大台指期與小台指期除以4合併並且妥善整理,便可以得到三大法人的買入(buy)、賣出(sell)、淨買入(net)、多單留倉量(buy.oi)、空單留倉量(sell.oi)與淨留倉量(net.oi),加上時間與隔天的漲跌(next.change)共20個變數。先對資料做標準化後再做階層式分群(hierarchical clustering),看看誰與隔天漲跌比較接近。Image 1由上圖可以看出來與隔天漲跌大小(next.change)最接近的是三大法人的買賣,再經由決策樹來看若要將隔天漲跌分群的話應該要有哪些三大法人資料變數來分割。

Rplot由資料發現在2014年2月至2017年1月只要自營商的淨未平倉量大於21804.3隔天的漲跌平均會有116.9的漲幅。但是經由500次交叉驗證後顯示這個模型分得並不好,所以未來是否會發生這個規律並不一定,若要實際把三大法人資料拿來做交易指標,還是得要有完整的交易規則與回測才行,且經過階層式分群與決策數分群後的分群變數或許能組合成好的交易策略。

 

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