撮合時間與報價訊號接收時間(三)

繼上次的文章撮合時間與報價訊號接收時間(二)研究每個訊號的時間差與其撮和數或交易量的關係,這一次是研究訊號的密度(訊號個數/時間)是否會影響網路傳遞的延遲。首先以2016-05-11為例子,先以較大的時間尺度15分鐘來看,以每15分鐘為切割點並且計算其訊號數為訊號密度(訊號個數/15分鐘),並對應其每個訊號裡的最小時間差(tmin):

rplot

由上圖看不出有明顯的關係,但可以看到時間差有均勻的0.2秒至0.25秒的穩定振幅區間,再以一秒鐘的尺度來看,將每一秒鐘的訊號數加總得到訊號密度(訊號個數/1秒),並計算一秒內所有訊號最小時間差(tmin)的平均,另外也考慮到上一秒的訊號密度可能會影響下一秒的時間延遲:

rplot02

由上圖也可以得到網路傳遞也不會因為訊號密度的增加而增加,在訊號密度為13時有時間差平均上升的情況,但在2016-05-13卻沒有這樣的情形。

rplot03

每秒訊號密度在10~15的量級裡是不會造成訊號時間延遲的增加,由於期交所在揭示期貨交易報價資訊是以0.125為一周期,在訊號裡會出現每秒訊號密度超過8的都是極少數的存在,所以可以判定訊號密度並不會造成訊號的傳遞延遲增加。

由「撮合時間與報價訊號接收時間」系列的研究的結果可以知道策略無限的報價源即時訊號是不會受到短時間大量訊號數與撮和數而影響的,但訊號傳遞的時間必定存在,為了要修正這個時間延遲,在考慮NTP(Network Time Protocol)的校準誤差之下,策略無限將會把回測資料修正為在策略無限平台上的時間,讓回測結果更加貼近實際。

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