撮合時間與報價訊號接收時間

近年來隨著程式交易越來越普及,越來越多的程式交易者投入大量的心血開發自己的程式交易邏輯,只要開著電腦不用盯盤就能讓電腦依照自己開發的邏輯進行交易。相信各位程式交易者在實際交易時都會遇到一個一樣的問題,就是發現自己開發的程式交易邏輯在回測時有漂亮的成績,但實際上機交易時卻跟自己想的不一樣。

會發生這樣的問題可能是因為交易邏輯模型在對過去的資料進行最佳化時,造成了過度最佳化,除此之外,還有一個比較容易忽略的原因是報價訊號傳遞的延遲。因為大部分的人在進行回測時都是使用期交所開放的資料,但實際做交易時是根據報價訊號源來判斷買賣點,所以小編特地整理了期交所的資料與在本地伺服器所記錄的報價訊號接收時間資料做比較。下圖是 2016-05-24 的期交所撮合時間與策略無限的報價訊號接收時間差,可以看到當天最大的時間差異不到 2 秒,且大部分的時間差異都在 0.5 秒以下,當天平均時間差異是 0.314 秒,標準差 0.187 秒。

rplot

由圖中可以發現各時間的時間差異不盡相同,至於是甚麼原因造成時間延遲增加或減少還在進行研究當中,若能找到時間延遲的原因並且加以修正,就能進行較接近實際交易的回測了。

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